В первой части статьи "SNIPING - новые технологии торговли. От спекулянта до инвестора" (по мотивам презентации на выставке КievExpo 2011) мы кратко рассмотрели особенности торговли на внебиржевом рынке форекс. И хотя система снайпинга изначально создавалась и была опробована для рынка акций, мы решили провести небольшой эксперимент и использовали её на всех рынках, максимально автоматизировав некоторые вещи. Довольно популярная нынче тема торговых роботов нашла своё применение и в нашем методе - и вот что из этого получилось.
Эта алгоритмическая торговая система полностью формализована и исключает любое двоякое толкование сигналов. И сама говорит трейдеру, что ему делать в любой момент времени. Здесь далее будет сокращение статьи, которая размещена тут - http://www.profi-forex.org/journal/number24/page19.html
Фактически речь идет о торговом роботе – ручная работа сведена к минимуму. Все что вам надо уметь делать - это ставить стоп на вход и стоп на выход (аналог отложенных ордеров на форексе). Аналогичные подходы сейчас активно применяются крупными банками и хедж фондами - ручная торговля уже не столь эффективна как раньше. Простой пример: за прошлый год у Goldman Sach с его армией суперкомпьютеров было только 14 убыточных дней. Это при том, что там торгуют в основном машины, а люди их только обслуживают. Это привело к тому, что рынок претерпел самую значительную эволюцию за последние десять лет.
Таким образом, у трейдера есть выбор:
1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.
2. Торговать по старинке - и в конечном итоге навсегда покинуть рынок.
Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными. Потому что компьютеры делают ту же роботу лучше и быстрее уже сейчас.
Исходя из текущей ситуации, мы разработали собственную наполовину автоматическую торговую стратегию, которая позволяет иметь реальное конкурентное преимущество на рынке. Сейчас она существует в трех вариантах:
1. Внутридневная торговая система для рынка акций
2. Среднесрочная инвестиционная стратегия на 5-10 рабочих дней для всех рынков.
3. Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынков.
Все три варианта системы прошли тестирование на реальном счете с целью проверки надежности и прибыльности торговых алгоритмов. В конечном итоге, удостоверившись в правильности сделанного нами выбора, мы решили поделиться результатом.
1.Внутридневная торговая система для рынка акций
В ее основе лежит идея работы в канале, который мы смотрим сразу на трех временных графиках: день, час и пять минут.
1 - Чтобы узнать, какие именно уровни держит акция, используется индикатор рыночного шага.
2 - Индикатор движущей силы рынка.
Данный индикатор показывает стрелками места, где вливают объемы крупные рыночные игроки и, таким образом, провоцируют движение рынка.
3 - Индикатор волатильности.
Он позволяет решить проблему тайминга, а именно - оптимальное время для входа в рынок. Акции имеют различный запас хода внутри дня.
4 - Индикатор рыночного стопа
Правило прибыльной торговли гласит: обрежь убытки, а прибыли сами о себе позаботяться. Для его выполнения нужен обязательно короткий стоп.
5 - Индикатор вероятности продолжения тренда
Индикатор очень простой по своей сути и одновременно совершенно уникальный в том плане, что позволяет с первого взгляда оценить - куда, скорее всего, пойдет акция - вверх или вниз.
2.Среднесрочная торговля – максимизация прибыли
Кроме внутридневного варианта, существует и среднесрочная модификация метода. Это позволяет находиться в позиции от пяти до десяти рабочих дней.
Система очень удобна для тех, кто не может следить за позицией целый день вследствие занятости на другой работе или просто хочет максимизировать свои прибыли (самая прибыльная торговля - среднесрочная, для нее характерны минимальные затраты на комиссионные при неограниченной прибыльности торговли).
3.Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынка
Она является промежуточным вариантом между двумя предыдущими системами и рассчитана на торговлю внутри дня валютными фьючерсами.
Особенности работы на данном рынке:
1. Круглосуточная работа
2. Высокая внутридневная волатильность – таким образом ниже часового графика нормальная работа просто невозможна.
3. Высокие риски – гораздо выше, чем на акциях.
4. Вход осуществляется по правилам, существенно отличным от торговли акциями.
Данная система прошла испытания на реальном счете. Тест проходил с начала февраля и до начала апреля, и за два полных торговых месяца удалось добиться 74% прибыльных сделок и увеличения депозита на 251%. Что доказало эффективность торгового алгоритма. Промежуточные результаты выкладывались в свободном доступе для участников Академии в ветке "Стратегия и тактика текущих торгов"
Сейчас мы готовы поделиться нашими наработками, а так же выслушать любые пожелания и замечания.
От себя ещё хочу добавить, что нельзя полностью уповать на роботизированную торговлю, ведь все торговые роботы - это реализация идей живых людей, нас с вами. И если дальше и будет развиваться это направление - всё равно это будет не ботьба ботов, а всё та же биржевая торговля, просто на другом техническом уровне.
Комментариев нет:
Отправить комментарий